某投资者预通过蝶式套利方法进行交易他在某期货交易所买入2手3月

作者:admin发布时间: 2019-09-09浏览次数:

  某投资者预通过蝶式套利本领举办买卖.他正在某期货买卖所买入2手3月铜期货合约,同时卖出5手5月铜期货合约,并买入3手7月铜期货合约.价钱划分为68000元/吨,69500元/吨和69850元/吨.当3,5,7月价钱划分变为( )时,该投资者平仓后或许净赢余150元/吨。

  通过判别此碟式套利,3至5月为正向卖出套利,因而价差缩幼赢余;5至7月为正向卖买进套利,因而价差增加赢余。

  3月与5月价差1500,盈亏均衡,5月与7月价差为400,增加了100,假设只算后面的合约,也只取得了100元/吨的赢余,奈何会是150元/吨呢?

  题干价差 3月与5月价差1500,5月与7月价差350,上面说错了,该当是只增加了50元/吨。